Solvabilité II — Assurance
Structuration des trois piliers : exigences quantitatives (SCR/MCR), gouvernance et ORSA, discipline de marché et reporting prudentiel (QRT).
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ORSA
de marché
Une supervision structurée en trois piliers
Le régime prudentiel Solvabilité II structure la supervision des organismes d'assurance autour de trois piliers complémentaires : exigences quantitatives de capital, gouvernance des risques, et transparence vis-à-vis du marché et du superviseur.
Nous accompagnons les directions financières et des risques dans la structuration et la fiabilisation de ce dispositif, du calcul du capital requis jusqu'à la rédaction des rapports publics.
Quatre volets de la mission
Exigences quantitatives (SCR/MCR)
Calcul et suivi du capital de solvabilité requis (SCR) et du minimum de capital requis (MCR).
Gouvernance & ORSA
Structuration du processus d'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA).
Discipline de marché
Production des rapports de solvabilité et de situation financière (SFCR) destinés au public.
Reporting prudentiel (QRT)
Fiabilisation de la production des états quantitatifs réglementaires transmis au superviseur.
À qui s'adresse cette mission
Une expertise mobilisée par tout organisme d'assurance soumis au régime Solvabilité II.
- 01Directions financières et actuarielles de compagnies d'assurance
- 02Mutuelles et institutions de prévoyance soumises à Solvabilité II
- 03Fonctions clés (actuariat, gestion des risques, conformité) impliquées dans l'ORSA
- 04Directions générales pilotant leur trajectoire de solvabilité
Notre méthode, en trois temps
Diagnostic du dispositif
Revue de votre structuration actuelle des trois piliers et identification des axes de fiabilisation.
Structuration & calculs
Appui au calcul du SCR/MCR et à la structuration du processus ORSA.
Reporting & communication
Production des QRT et appui à la rédaction du rapport SFCR.
Avant de nous contacter
Les réponses aux questions que l'on nous pose le plus souvent sur cette mission.
Poser ma question →Que sont le SCR et le MCR ?
Le SCR (capital de solvabilité requis) est le niveau de fonds propres nécessaire pour absorber un choc majeur ; le MCR (minimum de capital requis) en est le plancher minimal.
Qu'est-ce que l'ORSA ?
C'est le processus d'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par lequel l'organisme apprécie ses propres besoins de solvabilité au regard de son profil de risque.
Qu'est-ce que le SFCR ?
C'est le rapport sur la solvabilité et la situation financière, un document public présentant la situation prudentielle de l'organisme.
Que sont les QRT ?
Ce sont les états quantitatifs réglementaires (Quantitative Reporting Templates) transmis périodiquement au superviseur.
Intervenez-vous sur les trois piliers ou un seul ?
Nous pouvons intervenir sur l'ensemble du dispositif, ou en appui ciblé sur un pilier spécifique selon vos besoins.
Comment fiabiliser votre dispositif Solvabilité II ?
Solvabilité II organise la supervision des organismes d'assurance autour de trois piliers : exigences de capital, gouvernance des risques et transparence. Le cabinet accompagne les directions financières et des risques pour structurer et fiabiliser ce dispositif, du calcul du SCR et du MCR jusqu'aux rapports SFCR et aux états QRT.
Dans quels cas faire appel au cabinet ?
- La production de vos états QRT repose sur des retraitements manuels difficiles à contrôler.
- Vous devez revoir ou mieux documenter votre processus ORSA.
- Vos fonctions clés souhaitent un appui pour relier profil de risque et besoin de solvabilité.
- Votre direction générale veut suivre plus finement sa trajectoire de solvabilité.
- Vous avez besoin d'un appui ciblé sur un seul pilier.
Comment se déroule la mission
- Diagnostic : revue de l'organisation actuelle des trois piliers et repérage des points à fiabiliser.
- Exigences quantitatives : appui au calcul et au suivi du SCR et du MCR.
- Gouvernance : structuration du processus ORSA avec les fonctions clés concernées : actuariat, gestion des risques, conformité.
- Reporting : fiabilisation de la production des QRT transmis au superviseur et appui à la rédaction du SFCR destiné au public.
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